การย้าย ค่าเฉลี่ย แบบ ละเอียด

กลยุทธ์การคาดการณ์รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 ใช้เพื่อยกเว้นความผิดปกติในรูปแบบชุดข้อมูลเวลากลยุทธ์นี้คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าชุดข้อมูลในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์คุณกำหนดช่วงเวลาในอดีตในโปรไฟล์การคาดการณ์หลักสูตรสำหรับ Average Moving Average กลยุทธ์การคาดการณ์นี้ใช้ได้เฉพาะกับชุดเวลาที่มีค่าคงที่สำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ไม่มีรูปแบบเหมือนเทรนด์หรือแบบฤดูกาลเนื่องจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดมีการถ่วงน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกันกับปัจจัย 1 n จะใช้เวลา n ช่วงเวลาอย่างแม่นยำสำหรับการคาดการณ์ ปรับเปลี่ยนตามระดับที่เป็นไปได้ไม่มีการคาดการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้กลยุทธ์การคาดการณ์นี้เฉลี่ยที่คาดไว้ - MA. BREAKING DOWN ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - MA เป็นตัวอย่าง SMA พิจารณาการรักษาความปลอดภัยโดยมีราคาปิดดังต่อไปนี้เกินกว่า 15 วันสัปดาห์ที่ 1 5 วัน 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 วัน 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 วัน 28, 30, 27, 29, 28. MA 10 วันจะเฉลี่ยราคาปิด สำหรับ 10 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรกข้อมูลถัดไป จุดจะลดราคาเร็วที่สุดเพิ่มราคาในวันที่ 11 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ดังที่แสดงไว้ด้านล่างดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ MAs ล่าช้าในการดำเนินการในปัจจุบันราคาเพราะพวกเขาจะขึ้นอยู่กับราคาที่ผ่านมานานระยะเวลาสำหรับ MA, ความล่าช้ามากขึ้นดังนั้น MA 200 วันจะมีระดับความล่าช้ามากกว่า MA 20 วันมากเกินไปเนื่องจากมีราคาสำหรับ 200 วันที่ผ่านมาความยาวของ MA ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยใช้ MA ที่สั้นกว่า สำหรับการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว MAs เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนักลงทุนและผู้ค้าหุ้นมีการซื้อขายพันธบัตรระยะยาว 200 วันโดยมีส่วนแบ่งสูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายที่สำคัญ สัญญาณของตัวเองหรือเมื่อสองค่าเฉลี่ยข้ามไป MA เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้นในขณะที่ MA ลดลงบ่งชี้ว่ามันอยู่ในขาลงในทำนองเดียวกันโมเมนตัมสูงขึ้นได้รับการยืนยันด้วยการครอสโอเวอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อระยะสั้น MA ข้าม a BMP ระยะยาว MA ได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของการคลี่คลายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นทะลุต่ำกว่า MA. Weighted Moving Averages พื้นฐาน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่างเทคนิคได้พบปัญหาสองประการที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ เฉลี่ยปัญหาแรกอยู่ในกรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เชื่อว่าการกระทำราคาเปิดหรือราคาหุ้นปิดไม่เพียงพอที่จะขึ้นอยู่กับการทำนายอย่างถูกต้องสัญญาณซื้อหรือขายของการดำเนินการครอสโอเวอร์ของ MA ในการแก้ปัญหา ปัญหานี้นักวิเคราะห์จึงกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นกับข้อมูลราคาล่าสุดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ที่ได้รับการอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมใน Exploring Average Moving Average ที่ยกตัวอย่างเช่นใช้ MA 10 วันนักวิเคราะห์จะใช้เวลาปิด ราคาของวันที่ 10 และคูณจำนวนนี้โดยวันที่ 10 วันที่เก้าโดยเก้าวันที่แปดโดยแปดและต่อไปเป็นวันแรกของ MA เมื่อรวมแล้วได้รับการพิจารณาแล้วนักวิเคราะห์จะแบ่ง de ตัวเลขโดยการเพิ่มตัวคูณถ้าคุณเพิ่มตัวคูณของตัวอย่าง MA 10 วันจำนวนเป็น 55 ตัวบ่งชี้นี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาทำให้เทรนด์โดดเด่น ช่างเทคนิคหลายคนเชื่อมั่นในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป EMA ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการอธิบายในรูปแบบต่างๆมากมายที่ทำให้นักเรียนและนักลงทุนสับสนนักบางทีคำอธิบายที่ดีที่สุดมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินของ John J Murphy ที่เผยแพร่โดย New York Institute of Finance, 1999. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบที่ชี้แจงทั้งสองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายครั้งแรกค่าเฉลี่ยที่ชี้แจงค่าเฉลี่ยที่กำหนดให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อมูลล่าสุดดังนั้นจึงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก แต่ในขณะที่กำหนด ความสำคัญน้อยกว่ากับข้อมูลราคาที่ผ่านมาจะรวมอยู่ในการคำนวณข้อมูลทั้งหมดในชีวิตของตราสารใน additi on ผู้ใช้สามารถปรับน้ำหนักเพื่อให้น้ำหนักมากหรือน้อยกว่ากับราคาวันล่าสุดซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของวันก่อนหน้าผลรวมของค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสองจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ตัวอย่างเช่น วันสุดท้ายของราคาอาจมีการกำหนดน้ำหนัก 10 10 ซึ่งจะเพิ่มให้กับน้ำหนักของวันก่อนหน้านี้น้ำหนัก 90 90 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการนับถ่วงน้ำหนัก 10 อันโดยจะเท่ากับค่าเฉลี่ย 20 วันโดยให้ วันสุดท้ายเป็นราคาที่น้อยกว่า 5 05. รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอเรียบ ๆ แผนภูมิข้างต้นแสดงดัชนี Nasdaq Composite จากสัปดาห์แรกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2000 ถึง 1 มิถุนายน 2001 ตามที่เห็นได้ชัด EMA ซึ่งในกรณีนี้ ใช้ข้อมูลราคาปิดในช่วง 9 วันมีสัญญาณขายที่ชัดเจนเมื่อวันที่ 8 ก. ย. ซึ่งมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงสีดำซึ่งเป็นวันที่ดัชนีร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 4,000 ลูกศรสีดำที่สองแสดงให้เห็นอีกด้านล่างว่าช่างเทคนิคกำลัง ที่จริงแล้ว Nasdaq ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ ปริมาณและดอกเบี้ยจากนักลงทุนรายย่อยในการทำเครื่องหมาย 3,000 คะแนนแล้วลดลงอีกครั้งในช่วงล่างที่ 1619 58 ในวันที่ 4 เม. ย. ทิศทางการขยายตัวของวันที่ 12 เม. ย. นี้มีการทำเครื่องหมายโดย arrow ที่นี่ดัชนีปิดที่ 1,961 46 และช่างเทคนิคเริ่มเห็นสถาบัน ผู้จัดการกองทุนเริ่มรับสินค้าราคาแพงบางอย่างเช่นซิสโก้ไมโครซอฟท์และประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงานบางอย่างอ่านบทความที่เกี่ยวข้องของเราการย้ายซองจดหมายโดยเฉลี่ยปรับแต่งเครื่องมือการเทรดดิ้งที่ได้รับความนิยมและการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยเฉลี่ย Bounce จำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืม ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเสรีภาพตราสารหนี้ครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้ การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึง งานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคผลประโยชน์สำนักงานแรงงานแห่งสหประชาชาติย่อมาจากสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดียเงินรูปีมีค่าเท่ากับ 1